📡 Radar obratů: denní early-warning na propad akcií
Počítám denní signály…
Co tohle umí a co ne. Vrchol trhu dopředu předpovědět nejde: mnoho propadů přijde z čistého nebe (šok, tarify).
Co jde: rozpoznat začátek propadu brzy a dostat tě defenzivního na −2 až −4 % místo čekání na −10 % nebo −20 %. Cena
za to je ~13 falešných poplachů za 3 roky: radar ti řekne „pozor" zhruba měsíčně a většinou se nic nestane. To je ten
kompromis: brzy = víc planých poplachů. Nejde o signál k výprodeji, jde o stav zvýšené pozornosti, kdy prostor pro riziko klesá.
·
5 denních signálů (zelená = risk-on, červená = varování):
S&P 500 (SPY) + skóre risk-off: červené pásy = radar varuje
Modře cena SPY, oranžově skóre risk-off (0 až 100). Nad 60 % = radar varuje (červené pásy). Vidíš, jak se rozsvítí brzy v každém propadu: i jak občas plane bez propadu.
Šířka trhu (breadth): % titulů nad 200denním průměrem
Kolik z 1110 akcií drží dlouhodobý trend. Nad 60 % zdravé, pod 40 % slabé. Když index roste, ale breadth klesá (zužování vedení) = jeden z předstihů vrcholu: ale funguje jen někdy (rychlé plošné výprodeje breadth nevaruje).
Backtest: na jakém propadu tě radar dostal ven
| Vrchol | Signál na propadu | Celkový propad |
|---|
Signály: SPY pod 50denním průměrem (trend), breadth pod 50 % a klesá, kreditní spready se rozšiřují (HYG/IEF pod 20d průměrem),
VIX term structure invertovaná nebo VIX > 22 (akutní stres), defenzivní rotace do utilit/staples roste. Skóre = kolik z 5 je
„off". Data: breadth z 1110 titulů + denní Yahoo (SPY, HYG, IEF, VIX, sektory), ~3 roky. Aktualizace ráno v 8:00.
Kombinuj s
🚦 rizikem recese: krátkodobý propad v expanzi bývá korekce (nákupní příležitost), v recesi medvědí trh (defenzivní režim).
Analytický a edukační nástroj. Není investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídka k obchodu. Údaje jsou orientační, počítané z veřejných dat, mohou obsahovat chyby a nezohledňují daně či poplatky. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Lendel Capital Management.